Ratio de Sharpe
Mide el rendimiento ajustado al riesgo de su estrategia durante el periodo analizado, calculado operación por operación, no sobre la curva de capital suavizada.
Backtesting verificable
¿Funciona su estrategia? El backtesting verificable le da una respuesta honesta
Datos históricos reales, métricas sin manipular y un informe exportable que usted puede auditar.
Backtesting que no embellece los resultados
Los informes de Astroaswift reflejan lo que habría ocurrido, no lo que habría podido ocurrir.
El motor de backtesting de Astroaswift ejecuta su estrategia sobre series históricas de precios de hasta diez años, respetando los spreads medios del broker seleccionado y aplicando comisiones reales. No realizamos optimización de parámetros a posteriori ni omitimos periodos de alta volatilidad. El informe final incluye ratio de Sharpe, factor de beneficio, drawdown máximo, racha de pérdidas consecutivas y distribución estadística de operaciones ganadoras y perdedoras. Todos los datos de entrada y salida del test están disponibles para exportación en formato CSV.
Métricas incluidas en cada informe de backtesting
Sin agregados engañosos: cada indicador se calcula sobre el conjunto de datos sin filtrar.
Drawdown máximo
Muestra la caída máxima desde un máximo histórico de la curva de capital, dato esencial para evaluar si la estrategia es compatible con su tolerancia al riesgo real.
Distribución de operaciones
Histograma de resultados por operación individual: cuántas cerraron en positivo, cuántas en negativo y cuál fue la magnitud típica de cada grupo.
Exportación completa
Descargue el dataset completo del test en CSV o JSON. Lleve los datos a su propio entorno de análisis o compártalos con un auditor externo.
Lo que el backtesting no puede garantizar
La transparencia también implica señalar los límites del análisis histórico.
Un backtesting riguroso es una herramienta de evaluación, no una garantía de rendimiento futuro. Los mercados cambian de régimen, la liquidez varía y los eventos macroeconómicos impredecibles pueden invalidar estrategias históricamente robustas. Astroaswift presenta los resultados del backtesting como información de apoyo a la toma de decisiones, no como proyección de resultados futuros. Le recomendamos combinar el análisis histórico con periodos de operativa en cuenta demo antes de activar cualquier estrategia con capital real.
¿Cuánto aguanta su estrategia en un mercado bajista?
Ejecute su primer backtesting sobre datos reales y descargue el informe completo.